期指市场小幅反弹 三大品种分化明显

  期指市场小幅反弹 三大品种分化明显
  

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在经历了周三的快速下跌后,期指市场周四展开反弹,小幅收复前一日失地。截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1608报收3191.0点,周线累计下跌0.21%;上证50期指IH1608报收2159.8点,周线上涨0.57%;中证500期指IC1608报收6125.6点,周线下跌2.46%。

近一周,期指市场各品种走势出现明显分化。IH1608成为三大主力合约中唯一上涨的品种,而IC1608则呈现大幅下挫,两者周线涨跌幅差值达到3.03%,为5月以来最高。从历史行情来看,上证50期指单周表现强于中证500期指,且主力合约涨跌幅相差3%以上的情形并不少见,且大多发生在下跌行情中。例如在今年1月份快速下跌的市场中,上证50期指在3个交易周内表现大幅强于中证500期指。

现货市场的风格切换成为期指走势分化的重要因素之一。在最近两个交易日内,以中小市值公司为主的中证500指数成份股中,有422只个股呈现下跌,占比达84.4%。其中,累计跌幅超过10%的个股达到27只,前期活跃的联网、虚拟现实等概念题材成为重灾区。相比之下,金融板块占据绝对权重的上证50指数表现较为抗跌,得益于银行等蓝筹板块的强势表现。

期现价差数据方面,三大期指贴水幅度周四全面收窄。截至周四收盘,IF1608、IH1608和IC1608相对现货指数分别贴水30.1点、4.0点和117.7点,较前一日分别收窄25.1点、17.0点和7.1点。可以看到,IH1608贴水的收窄幅度明显高于另外两个品种,且率先逼近平水状态,显示出市场对于上证50期指的短线乐观情绪正不断升温,这与现货市场呈现出的情形十分匹配。

量仓数据方面,近一周,三大期指成交量与持仓量均有所放大。其中,以中证500期指最为明显。本周三,中证500期指四张合约单日共计成交21142手,为7月以来新高,总持仓量升至33817手,同样为近两个月高点。成交量与持仓量双双出现上升,显示多空双方在中证500期指中的博弈日趋激烈。

主力持仓数据方面,中金所周四盘后公布的数据显示,三大期指主力席位持仓规模均出现不同程度下降。沪深300期指IF1608中,多头排名前20的席位共计减持多单52手至26558手,空头前20席位减持空单118手至25970手,整体净多单规模继续扩大。中证500期指IC1608中,多头主力席位减持多单171手至16507手,空头主力席位减持空单94手至17068手,主力净空单数量出现小幅增加。

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